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クオンツってどんな仕事（金融機関のお仕事）？

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クオンツってどんな仕事？

 

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クオンツってそもそも何だろう？！
はじめてこの言葉を聞く人にもわかりやすい言葉でをお届します。

 

クオンツ（Quants）とは、有価証券投資において高度な数学的テクニック（コンピューター）を使って市場動向や金融商品のリスク分析、新商品の開発等を分析すること、またはそれを分析する専門家のこと。

 

クオンツにはどんな仕事があるのでしょうか？

 

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「クオンツを使った業務は多岐にわたっていますが、代表的なものでいうと、

 

１．デリバティブクオンツ
２．クオンツアナリスト
３．リスクマネジメント

 

の３つがあげられます。

 

デリバティブクオンツ（Derivative Quants）は、複雑なオプションやスワップ等の金融派生商品の商品設計をするのが仕事です。具体的には株・債券・為替・信用リスクなどの原資産の変動をもとにキャッシュフローを複製して裁定利益を得たりリスクヘッジ商品を作ったりします。主にデリバティブ商品部や金融商品開発部で行われている業務です。

 

クオンツアナリスト（Quants Analyst）は、上場企業の財務指標や株価などの大量のデータを統計的に分析して最適ポートフォリオ戦略を構築してファンドマネジャーに提供したり、証券アナリストの分析レポートに基礎資料を提供したりする仕事です。主に株式調査部でクオンツアナリアストが活躍しています。

 

リスクマネジメント（Risk Management）は、VAR（バリュー・アット・リスク）のモデルや信用リスク管理のためのツールを作成したりモデルのバックテストを行ったりして、各部署や各商品のリスク限度額をモニターするなどのリスク管理業務に従事します。主にリスク管理部や商品業務部、ＮＢＡ業務部がこの業務を行っています。」

 



証券会社のクオンツ業務にはどんな仕事がありますか？

 

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デリバティブ、仕組債、証券化商品などを商品組成の部署があります。

 

これら金融商品を取り扱うためには、商品組成・評価・リスク管理など金融技術に関する数理的な能力が必要とされ、顧客ニーズや市場の変化に伴う金融技術の高度化は恒常的な目標となっています。

 

クオンツはこの金融技術を理論から実践に応用する業務を担当します。例えば、クオンツ業務には、実際の金融商品に適用する理論モデルを数理展開した上、金融工学ライブラリ実装、金融商品評価・リスク分析や市場データ分析などがあります。そのために、クオンツ業務では金融工学・数学（確率微分方程式,最適化,数値積分など）・金融市場・金融商品に関する知識とプログラミング能力（C++、C#、Javaなど）やデータ分析能力が必要です。

 

また、対象となる商品は金利・債券、為替、株式、コモディティなど多岐に亘ります。さらには、顧客あるいは市場のニーズに対応するためのコミュニケーション能力も大変重要な要素です。このように専門的な知識を背景として幅広く業務を担当するクオンツは、デリバティブ商品部やリスク管理部をはじめ、調査本部、商品部門など活躍の場も様々です。

 

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